更新一下近況，整個下半年都處於工作繁忙的狀況，工作沒時間找，手頭上的Project只剩這個用IB的restful api client。
以試水溫的模式將之前在excel上backtest過的strategy放到C#上去，嘗試摸索出一個可重用的backtest framework。
圖中這個模式是個簡單數學的即日交易策略，以JSON儲存參數，自動使用IB API或我以往收集到的數據進行backtest，得出一個list of performance，再loop這個list計算sharpe ratio和其他各種表現。圖表部份使用liveChart表現。

每個strategy是一個dll，當中要有backtest method，產生一個list of performance。
backtest engine是另一個dll，有一個負責計算performace的class去運算每個strategy產生的list of performance。
GUI會使用strategy產生的list of performance產生chart，下面的result部份則是backtest engine產生的object。

交易的部份已經在進行中，目前是paper trade，測試API的穩定性和嘗試習慣一下心態。

寫下這篇文章，提醒自己未來要往哪個方向走。